Полное руководство по волнам Эллиотта в криптотрейдинге

Большинство из вас, вероятно, слышали о волнах Эллиотта, и мы уверены, что вы не используете их в стратегии торговли криптовалютами, поскольку это очень сложный и субъективный подход. Криптоторговля для начинающих – это очень сложно и напряженно даже без волн Эллиотта. Честно говоря, когда мы впервые попытались внедрить это в мои стратегии криптоторговли, это было полное разочарование. Мы были уверены, что он не подходит ни для торговли с ботом, ни для ручной торговли. Волны Эллиотта были выброшены в мусорную корзину почти на два года, и мы разработали наш алгоритм криптотрейдинга, используя только подходы линейного программирования.

Пока мы пытались изобрести лучшего автоматического торгового бота, использующего только индикаторы и уровни поддержки и сопротивления, лучшие криптотрейдеры успешно использовали волны Эллиотта в своем анализе. Наконец мы принимаем решение глубоко погрузиться в этот популярный инструмент криптотрейдинга и подробно изучить всю доступную литературу. В результате мы обнаружили, что волны Эллиотта испортят вашу торговлю, если вы будете использовать их без специальных индикаторов для подтверждения. Теперь у нас есть 2-летний опыт торговли волнами, и почти год назад мы внедрили его в нашего алгоритмического торгового бота. Сегодня мы подготовили лучшее полное руководство по волнам Эллиотта, используя лучшие практики и наш уникальный опыт их использования при разработке собственных прибыльных стратегий криптовалютной торговли. Пойдем!

Почему так важно использовать волны Эллиотта?
Прежде чем ответить на этот вопрос, позвольте мне задать еще один! Почему важно использовать карту, чтобы добраться до конечного пункта назначения? Думаю, вот очевидный ответ! Говоря о волнах Эллиотта, причина почти та же. Это единственный подход, который дает вам карту ценового графика. Думаю, вы согласитесь, что технические индикаторы или уровни поддержки и сопротивления не дадут вам ответа, какое направление выберет цена. Когда, например, у вас есть пересечение стохастического осциллятора или область перепроданности RSI, вы просто открываете длинную позицию, потому что это наиболее распространенная стратегия. Вы покупаете актив, как слепой котенок. Мы не критикуем этот подход, потому что, используя правильное управление рисками и капиталом, вы будете зарабатывать практически на любой стратегии, но понимание концепции волн Эллиотта значительно увеличит вашу прибыль, даже если вы объедините их с вашей обычной стратегией. Почему это происходит? Ответ прост, потому что Эллиот колеблется в базовой структуре рынка. Вы будете знать, когда стоит использовать свои сигналы, а когда лучше отказаться от торговли. Теперь давайте углубимся в волны Эллиотта, чтобы понять, как их найти на ценовом графике. В первой части мы дадим вам всю необходимую теорию, а затем на реальных графиках покажем, как это работает.

Волны Эллиотта

График 1. Волны Эллиотта.
‍

В целом концепция волн Эллиотта довольно проста. Все рынки в глобальном масштабе движутся вверх с формированием пяти волн, а затем демонстрируют откат на реактивных волнах. На графике цены биткойнов выше вы можете увидеть наиболее распространенную картину волн Эллиотта. У нас был бычий тренд, состоящий из пяти волн, а затем медвежий рынок, представленный коррекцией ABC.
Волны можно разделить на две группы: импульсивные и реактивные. В бычьей фазе волны 1, 3 и 5 являются импульсивными, 2 и 4 — реактивными. Импульсивные волны также состоят из пяти подволн, в то время как реактивные волны обычно состоят из трех волн (за исключением коррекции треугольника, которая будет рассмотрена позже). На медвежьей фазе ситуация противоположная: волны А и С импульсивны, а волна В – реактивна. Теперь давайте обсудим каждую волну более подробно.

Что остановит каждую волну в 90% случаев?
Прежде чем мы начнем наблюдать за волной, очень важно понять, каковы первые признаки того, что текущая волна подходит к концу. Это действительно важная концепция, потому что без нее практически невозможно использовать волны Эллиотта для прибыльной торговли. Нам нужны четыре инструмента, чтобы убедиться в правильности нашего подсчета. В этой статье мы не будем тратить много времени на эти индикаторы, а просто покажем вам на практике, как их использовать. К этим инструментам относятся: Awesome Oscillator, Индекс содействия рынку (MFI), ретрейсмент и расширение Фибоначчи и фракталы. Эти четыре индикатора определяют конечные условия пяти волн.

Дивергенция с Awesome Oscillator. Если вы обнаружили пять подволн внутри любой волны и видите, что цена установила более высокий максимум (или более низкий минимум в медвежьем случае), а АО установила более низкий максимум (или более высокий минимум), это расхождение между волнами 3 и 5. Это самый мощный сигнал о том, что тренд закончился.
Фрактал вверху или внизу. Когда вы видите расхождение, это всего лишь первый признак слабости тренда, нам нужно подтверждение в виде фрактала, формирующегося вверху или внизу. Этот индикатор вы легко найдете в TradingView, он покажет вам все фракталы.
Гриф для приседаний MFI. О MFI мы поговорим в одной из следующих обучающих статей, сейчас вам просто нужно знать, что у него есть состояние приседания – последняя битва между быками и медведями. Одна из трех верхних планок будет приседанием в конце 80% волн. Вы также можете найти этот индикатор в TradingView.
Изменение импульса АО. Еще одним подтверждением окончания тренда является изменение цвета гистограммы АО. Лучше дождаться трех последовательных столбцов другого цвета или когда АО пересекет сигнальную линию, 5-периодную МА АО.
Целевая зона. Используя расширение и ретрейсмент Фибоначчи, мы можем найти область, где разворот наиболее вероятен. Мы покажем вам эти цели, когда будем говорить о волнах.
Теперь вы знаете пять основных правил и мы готовы обсудить каждую волну, используя эту концепцию.

Волна 1
Когда предыдущий тренд заканчивается, начинается импульсивная волна 1. Мы можем определить начало волны 1, только установив конец предыдущей волны. Это может быть волна 5, C или E. Не имеет значения. Вам просто нужно применить наши пять правил: дивергенция, изменение импульса, целевая область, бар приседаний и фрактал. На графике вы можете увидеть, как теоретически может выглядеть волна 1.

График 2. Теория волны 1.
Волна 1 всегда состоит из пяти волн. Вот почему мы можем дождаться завершения тех же пяти правил между волнами 3 и 5 внутри волны 1. Когда вы ожидаете завершения волны 1, у вас есть два варианта: закрыть сделку и повторно войти на дне волны 2 или удерживать ее в течение всего цикла.

Волна 2
Когда волна 1 закончится, вы увидите откат в волне 2. Важно поймать дно волны 2, потому что волна 3 принесет вам большую прибыль. Волна 2 может быть классическим зигзагом ABC, плоской или нерегулярной коррекцией. С вероятностью 70% он завершится внутри диапазона коррекции Фибоначчи 0,38 и 0,62 волны 1, в редких случаях он может закончиться выше или ниже. Поэтому лучше считать волны внутри волны 2 и не промахнуться, когда в волне С внутри 2 будут выполнены все пять условий убийства тренда.

График 3. Теория второй волны.
Волна 3
Обязательна для торговли самая импульсивная волна за весь цикл. Здесь вы можете вести менее рискованную и наиболее легкую торговлю. Волна 3 имеет важные фундаментальные факторы в качестве ценовых драйверов. Например, спотовый ETF на биткойны недавно вызвал огромный памп. Предположим, вы правильно вошли в конец волны 2. Теперь нам нужно определить цели волны 3. Целевую область с использованием расширения Фибоначчи можно найти в диапазоне от 1 до 1,61. Это наиболее вероятный случай. В криптографии очень часто волны 3 расширяются.

График 4. Теория третьей волны.
Чтобы получить наиболее точную цель, настоятельно рекомендуется считать волны внутри волны 3. Нашли пять волн? Ознакомьтесь с нашими любимыми правилами убийства тренда, чтобы выйти из сделки наверху. Мы знаем, это звучит фантастически, но нам много раз удавалось покупать точно на дне и продавать наверху, но, честно говоря, мы ни разу не поймали вершину расширенной волны 3. Для этого нужно больше опыта.

Волна 4
Волна 4 может быть самой сложной, поскольку имеет множество различных вариантов: зигзагообразную, плоскую, неправильную или даже треугольную. Но в то же время в волне 4 у нас может быть самая простая установка. Когда вы предсказали вершину волны 3, пришло время установить цель для волны 4. Наиболее надежная точка находится между 0,38 и 0,5. Эта волна не такая быстрая, как волна 2, и занимает гораздо больше времени (до 70% всего цикла).

График 5. Теория четвертой волны.
Очень важный совет здесь — посмотреть на цену, где завершилась волна 4 внутри волны 3. Если этот уровень совпадает с зоной 0,38-0,5, это может придать вам гораздо больше уверенности. Мы ни разу не допустили ошибку, используя эту технику. Как обычно, вам придется искать пять правил убийства тренда в волне C и внутри волны 4.

Еще одну вещь, которую мы хотим отметить. Вы знаете аксиому, что волна 4 не перекрывает вершину волны 1. Это правило можно слегка нарушить, и мы покажем вам такой случай. Не обращайте особого внимания на это правило.

Волна 5
Наконец, мы находимся в волне 5. Очень важно определить ее вершину, потому что медвежий рынок последует за этой волной и может разрушить ваши депозиты. Целевая область для волны 5 определяется как расстояние между основанием волны 1 и вершиной волны 3, измеренное от основания волны 4. Нашей целью является область между 0,61 этого расстояния и 1 уровнем Фибоначчи. Там вам, как обычно, придется найти правила убийства тренда, но на этот раз для всего цикла, а не для субволн.

График 6. Теория пятой волны.
Исправления
Самое опасное место для торговли – коррекция. По нашему опыту, торговать можно только по волне C в зигзаге. Лучше пропустить исправления и постараться довести дело до конца. У нас есть четыре типа коррекций, но самое важное заключается в том, что волны C и E всегда состоят из пяти волн. Это означает, что вы можете использовать правила, как поймать конец волны 5 внутри этих волн.

Зигзаг АВС. Если волна А состоит из 5 волн, то скорее всего мы увидим зигзаг. Подождите, когда волна B достигнет уровня Фибоначчи 0,5-0,61 волны A, и будьте готовы торговать в волне C.
Плоский. Волна А имеет внутри 5 волн. Волны A, B и C практически равны друг другу.
Нерегулярный. Вершина волны B выше предыдущей импульсной волны. Волна А состоит из 3 волн.
Треугольник. Состоит из волн A, B, C, D и E. Волна E состоит из пяти волн. Обычно возникает внутри волн 4 и B более высокой степени.

График 7. Коррекции.
Теперь у вас есть теоретическое описание. Пришло время торговать!

Пример 1. Ценовое действие Биткойна до краха FTX. Октябрь – Ноябрь 2022 г.
Давайте посмотрим на этот график цен на биткойны. Прежде всего нам нужно посчитать волны в диапазоне 100-140 баров. Давайте теперь следить за ценой! Волна 1 была импульсивной, после чего волна 2 откатилась примерно до 0,61 Фибоначчи. Затем мы увидели волну 3 внутри целевой области между 1 и 1,61. Его не продлили, а установили максимальное значение АО. Затем цена упала в волне 4 до 0,38 Фибоначчи. и АО пересекли нулевую линию. Более того, цена коснулась дна волны 4 более низкой степени (внутри волны 3). Как мы уже говорили выше, это самая надежная торговая установка. Наконец, волна 5 установила новый более высокий максимум, в то время как АО остается ниже вершины волны 3. Фрактал на вершине сформирован, импульс АО развернулся. Время открывать короткие позиции! Непосредственно перед крахом FTX!

График 8. Анализ EW Биткойна до его краха.
Пример 2. Биткойн. Крах FTX и депрессия. ноябрь – декабрь 2022 г.
Что произошло дальше? Разрушение и депрессия FTX! Можно ли это предсказать с помощью такого подхода? Абсолютно! После завершения пятой волны перед крахом мы увидели первую волну краха. Волна 2 была очень быстрой, но прекрасно коснулась уровня Фибоначчи 0,61. Волна 3 имеет фундаментальное значение – разгром FTX, волшебство, не так ли? Эта волна расширилась и почти достигла 2,62 Фибоначчи. Волна 4 достигла ровно области 0,38-0,5, ничего особенного. Коррекция треугольника в волне 4 стала последней волной 5. Посмотрите на АО, дивергенция и смена импульса на месте! Не забывайте о фрактале.

График 9. Крах биткойнов на FTX с использованием EW.
Пример 3. Загрузка Bull Run. декабрь 2022 г. – апрель 2023 г.

Как начался нынешний бычий бег? На импульсивной волне точно! Волны 1 и 2 были депрессивными. Полное неверие! Волна 2 достигла отметки 0,618 и начала медленно подниматься вверх, но, наконец, это движение ускорилось, и мы увидели максимальный АО наверху. Затем был очень хороший пример нерегулярной коррекции. Посмотрите, он немного глубже, чем плоский и треугольник из двух предыдущих примеров. От уровня 0,61 цена отскочила как бешеная собака. Мы помним это движение, потому что можем поймать волну 5. Как мы уже говорили вам, окончание волны 4 является наиболее надежной моделью для торговли. Затем классически мы увидели дивергенцию и изменение импульса на вершине волны 5.

График 10. Начало бычьего рынка биткойнов.
Заключение
Сегодня мы обсудили самую важную тему в криптотрейдинге. Мы рассмотрели теоретические аспекты волн Эллиотта и продемонстрировали, как торговать с их использованием на практике. Теперь вы можете разработать свою торговую стратегию, используя эти знания, или улучшить свою автоматическую торговлю криптовалютой. Вы даже можете закодировать своего личного автоматизированного торгового бота, если у вас есть такие навыки. Если вы используете бота для сеточной торговли на биржах, знание волн Эллиотта также поможет вам настроить диапазон. Мы надеемся, что эта статья была для вас полезна. Если у вас есть вопросы задавайте нам, будем рады ответить.

С наилучшими пожеланиями,

Команда Скайрекс