Bot giao dịch tiền điện tử không mã: Cách xây dựng chiến lược thuật toán, kiểm tra lại nó và khởi chạy thông qua API Exchange

Giao dịch tiền điện tử theo thuật toán nghe có vẻ phức tạp cho đến khi bạn chia nhỏ nó thành bản chất thực sự. Bạn xác định các quy tắc rõ ràng cho các mục nhập và thoát lệnh, bạn kiểm soát rủi ro và xác thực ý tưởng bằng dữ liệu. Trong Skyrexio, bạn có thể thực hiện việc này mà không cần lập trình bằng cách sử dụng Người xây dựng chiến lược. Nó cho phép bạn tập hợp chiến lược một cách trực quan, chạy backtest, kiểm tra nó trong môi trường an toàn và sau đó khởi chạy bot của bạn thông qua API trao đổi.

Bài viết này được viết để phục vụ cho hai đối tượng cùng một lúc. Nếu bạn là người mới, nó sẽ cung cấp cho bạn một con đường đơn giản để tránh những bẫy phổ biến nhất. Nếu bạn có kinh nghiệm, nó sẽ tập trung vào việc xác thực để việc kiểm tra ngược của bạn là thực tế chứ không chỉ là một đường cong đẹp mắt.

Bot giao dịch tiền điện tử không cần mã thực sự là gì

A bot giao dịch tiền điện tử là một hệ thống tự động mở và đóng các vị thế dựa trên các quy tắc được xác định trước. Trong quá trình thiết lập DIY điển hình, bạn viết mã, kết nối với sàn giao dịch, bảo trì máy chủ và gỡ lỗi các trường hợp biên. A bot giao dịch không có mã loại bỏ chi phí kỹ thuật. Bạn xây dựng logic trong một giao diện và nền tảng sẽ xử lý việc thực thi.

Điều đó không loại bỏ rủi ro. Nó loại bỏ ma sát. Lợi thế vẫn đến từ việc có một chiến lược hợp lý và quản lý rủi ro hiệu quả chứ không phải từ việc nó được tự động hóa.

Cách thức xây dựng Chiến lược trong thực tế

Trình tạo chiến lược không phải là một “trình soạn thảo quy tắc” trừu tượng. Nó tuân theo các khối giống như bạn nhìn thấy trong giao diện, điều này giúp bạn dễ dàng suy luận hơn về cách hoạt động của bot.

Bạn bắt đầu với Cài đặt chính. Đây là nơi bạn chọn tài khoản trao đổi, loại tiền định giá cho thị trường, số tiền giao dịch của bạn, danh sách tiền xu và giới hạn số lượng giao dịch có thể hoạt động cùng một lúc.

Tiếp theo là Thứ tự cơ sở. Đây là mục nhập chính của bạn. Bạn đặt loại đơn đặt hàng và cách đánh giá các điều kiện của bạn. Trong hầu hết các hệ thống dựa trên chỉ báo, việc đánh giá khi đóng nến sẽ an toàn hơn vì tín hiệu bên trong nến ít nhiễu hơn.

Nếu chiến lược của bạn sử dụng tỷ lệ mở rộng, bạn bật Mục bổ sung. Đây là nơi bạn thêm vào một vị thế dựa trên biến động giá hoặc dựa trên các điều kiện chỉ báo. Nó hữu ích cho logic kiểu DCA hoặc chỉ để thêm khi xu hướng được xác nhận.

Sau đó là ý nghĩa của việc thoát trong trình tạo này.

Hãy lợi nhuận là lối thoát kiếm lợi nhuận của bạn. Bạn có thể đặt nó theo tỷ lệ phần trăm hoặc theo điều kiện và bạn có thể sử dụng chốt lãi một phần để đóng theo từng phần.

Dừng lỗ là lối thoát bảo vệ của bạn. Nó cũng có thể dựa trên tỷ lệ phần trăm hoặc dựa trên điều kiện. Trong thực tế, đây là biện pháp bảo vệ mà bạn muốn xác định ngay từ ngày đầu tiên.

Cuối cùng, Tạo & Tên là nơi bạn lưu bot và đặt tên rõ ràng cho nó.

Tóm lại, mục nhập là Đơn hàng cơ sở cộng với các Mục nhập bổ sung, nếu cần. Thoát là Chốt lãi và Cắt lỗ.

Trước khi bạn bắt đầu: trao đổi khóa API và an toàn cơ bản

Để khởi chạy bot thông qua API trao đổi, bạn cần có tài khoản trao đổi được kết nối qua khóa API. Trong hầu hết các trường hợp, bot chỉ cần quyền truy cập đọc và quyền giao dịch. Quyền rút tiền thường không cần thiết và tốt nhất nên vô hiệu hóa.

Nếu bạn là người mới, hãy bắt đầu với các cặp thanh khoản như BTCUSDT hoặc ETHUSDT. Thanh khoản rất quan trọng vì nó làm giảm những bất ngờ do trượt giá. Cũng bắt đầu nhỏ. Lúc đầu, mục tiêu của bạn không phải là lợi nhuận tối đa. Mục tiêu của bạn là một quy trình sạch sẽ.

Một thói quen an toàn đơn giản là giới hạn số lượng giao dịch đồng thời. Khi có quá nhiều vị trí hoạt động cùng một lúc, việc hiểu điều gì đang hoạt động và điều gì không sẽ trở nên khó khăn hơn.

Xây dựng chiến lược không cần mã: một con đường đơn giản và hiệu quả

Nếu bạn muốn chiến lược đầu tiên của mình dễ hiểu và có thể kiểm thử được, hãy giữ cho kiến ​​trúc sạch sẽ.

Chọn một khung thời gian. Nhiều người mới bắt đầu làm tốt hơn với 1h hoặc 4h. Khung thời gian thấp hơn có thể tạo ra nhiều mục nhập hơn, nhưng chúng nhạy cảm hơn với phí và trượt giá.

Thêm bộ lọc chế độ thị trường. Một tùy chọn phổ biến và trực quan là bộ lọc xu hướng sử dụng đường trung bình động. Ví dụ: chỉ xem xét mua khi giá cao hơn EMA và chỉ xem xét bán khi giá ở dưới đường EMA.

Thêm một trình kích hoạt mục nhập rõ ràng. RSI là điểm khởi đầu phổ biến. Crossover cũng có thể hoạt động. Điều quan trọng là trình kích hoạt phải rõ ràng. Khi bạn xem một giao dịch, bạn sẽ hiểu ngay tại sao nó được mở.

Và xác định lối thoát của bạn sớm. Trong giao dịch thuật toán thực tế, việc thoát lệnh thường quan trọng hơn việc vào lệnh. Tín hiệu vào lệnh tốt vẫn có thể mất tiền nếu lệnh thoát của bạn không rõ ràng.

Thoát lệnh và quản lý rủi ro giúp duy trì chiến lược

Trong công cụ xây dựng này, điều quan trọng là sử dụng mô hình tư duy phù hợp. Lối thoát của bạn được xác định thông qua Hãy lợi nhuận và Dừng lỗ. Chúng là những cơ chế đóng cửa rõ ràng. Chốt lời khóa lợi nhuận, Cắt lỗ giới hạn lỗ.

Quản lý rủi ro rộng hơn điểm dừng. Nó bắt đầu trong Cài đặt chính nơi bạn kiểm soát quy mô giao dịch và số lượng giao dịch đang hoạt động. Nó tiếp tục với lệnh Cắt lỗ nơi bạn xác định mức thiệt hại tối đa cho mỗi giao dịch. Chỉ sau khi nền tảng này vững chắc thì việc đánh bóng logic vào lệnh mới có ý nghĩa.

Nếu bạn là người mới, hãy giữ nó đơn giản. Một lệnh vào, không mở rộng quy mô mạnh mẽ, một lệnh chốt lãi, một lệnh dừng lỗ. Khi bạn có đủ dữ liệu giống như thực tế, bạn có thể khám phá các điểm thoát lệnh chốt lời một phần hoặc bảo vệ dựa trên điều kiện.

Backtesting: cách xác thực chiến lược trên dữ liệu lịch sử

A kiểm tra lại chiến lược mô phỏng các quy tắc của bạn trên dữ liệu lịch sử. Đó không phải là lời hứa hẹn về lợi nhuận trong tương lai. Đó là một cách để quan sát cách hệ thống của bạn hoạt động trong các điều kiện thị trường khác nhau.

Khi bạn backtest, chủ nghĩa hiện thực là tất cả. Phí và trượt giá không phải là chi tiết nhỏ. Đối với các chiến lược tích cực, chúng có thể là sự khác biệt giữa đường cong lợi nhuận và đường phẳng.

Khi đọc báo cáo kiểm tra ngược, hãy tránh bị thôi miên bởi tổng lợi nhuận. Bắt đầu với mức rút tiền tối đa. Sau đó nhìn vào số lượng giao dịch. Nếu có quá ít, kết luận của bạn sẽ yếu hơn. Sau đó nhìn vào đường cong vốn chủ sở hữu. Nếu lợi nhuận đến từ một đoạn lịch sử ngắn, hãy coi đó là một cảnh báo.

Đối với người dùng có kinh nghiệm, hãy so sánh nhiều phiên bản của cùng một ý tưởng. Thay đổi một tham số tại một thời điểm. Điều này giúp bạn tìm hiểu điều gì thực sự mang lại kết quả.

Tại sao backtest lại nói dối và làm thế nào để giảm bớt sự tự lừa dối

Cái bẫy phổ biến nhất là trang bị quá mức. Bạn điều chỉnh các tham số chỉ báo cho đến khi quá khứ trông hoàn hảo. Điều đó thường sụp đổ trong tương lai.

Cái bẫy thứ hai là thử nghiệm mà không có phí thực tế và trượt giá. Đó không phải là “bảo thủ”. Nó đơn giản không phải là thị trường.

Bẫy thứ ba là sử dụng cửa sổ lịch sử quá ngắn. Thị trường tiền điện tử thay đổi giữa các giai đoạn xu hướng, phạm vi và chế độ biến động cao.

Một giải pháp thực tế là chia dữ liệu thành hai phần. Sử dụng phần đầu tiên để định hình ý tưởng và phần thứ hai để xác thực ý tưởng đó. Đối với người dùng nâng cao, cách tiếp cận từng bước thậm chí còn tốt hơn. Bạn điều chỉnh trên một cửa sổ, xác thực ở cửa sổ tiếp theo và tiếp tục tiến về phía trước.

Demo Exchange: cầu nối từ mô phỏng đến thực tế

Sau khi kiểm tra lại, bước tiếp theo tốt nhất là Trao đổi demo quy trình làm việc. Nó là cầu nối giữa mô phỏng lịch sử và tiền thật. Bạn thấy cách bot hoạt động trong thời gian thực, bạn phát hiện những điểm không khớp và điều chỉnh các quy tắc một cách an toàn.

Giai đoạn này thường bộc lộ những vấn đề thực tế. Tín hiệu có thể kích hoạt khi biến động cao và các mục nhập có thể khớp kém hơn dự kiến. Lệ phí có thể khác với các giả định. Bước Demo Exchange giúp bạn nắm bắt được điều đó trước khi mở rộng quy mô.

Nếu bạn là người mới, hãy giữ một bản ghi nhỏ. Viết ra lý do bot tham gia, lý do bot thoát và biểu đồ trông như thế nào. Điều này biến giao dịch thuật toán từ hộp đen thành một hệ thống mà bạn có thể suy luận.

Ra mắt thông qua API trao đổi: cách phát hành trực tuyến an toàn

Khi bạn chuyển sang chế độ trực tiếp, hãy thực hiện dần dần.

Xác nhận quyền truy cập khóa API của bạn ở mức tối thiểu. Giảm kích thước vị trí. Giới hạn số lượng giao dịch đang hoạt động. Đảm bảo rằng lệnh Dừng lỗ được xác định và hoạt động như mong đợi. Sau đó cho chiến lược thời gian để chạy trên quy mô nhỏ. Ngay từ đầu, công việc của bạn là xác nhận rằng việc thực hiện phù hợp với ý định của bạn.

Nếu bạn giao dịch nhiều đồng tiền, hãy chú ý đến rủi ro tương quan tiềm ẩn. Nhiều tài sản di chuyển cùng nhau khi thị trường giảm. Nó có thể trông đa dạng, nhưng rủi ro thường giống nhau.

Cách tiếp cận nâng cao: xây dựng các chiến lược tồn tại trước những thay đổi của chế độ

Nếu bạn có kinh nghiệm, hãy xây dựng chiến lược theo mô-đun. Lọc cơ chế thị trường trước tiên, kích hoạt mục nhập thứ hai, quản lý vị trí thứ ba. Cấu trúc này dễ bảo trì hơn và dễ kiểm tra hơn.

Tránh tối ưu hóa mọi thứ cùng một lúc. Đầu tiên, hãy làm cho việc rút vốn có thể chấp nhận được và có thể giải thích được về mặt logic. Sau đó nâng cao hiệu quả. Luôn thực hiện các hoạt động kiểm tra chống trang bị quá mức: xác thực ngoài mẫu, thử nghiệm từng bước, thử nghiệm Demo Exchange và triển khai trực tiếp dần dần.

Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể xây dựng bot giao dịch tiền điện tử mà không cần mã hóa không

Đúng. Trình tạo chiến lược cho phép bạn tập hợp các quy tắc giao dịch từ các chỉ báo và điều kiện mà không cần viết mã. Bạn vẫn cần hiểu rủi ro và logic.

Điều quan trọng hơn: tỷ lệ thắng hay tỷ lệ rút tiền

Đối với hầu hết các nhà giao dịch, mức rút vốn và sự ổn định quan trọng hơn. Tỷ lệ thắng cao có thể gây hiểu nhầm nếu tổn thất hiếm khi được cắt giảm.

Tại sao backtest có lãi lại có thể thất bại trong giao dịch trực tiếp

Bởi vì thị trường thay đổi và các cuộc kiểm tra ngược nhìn về phía sau. Trang bị quá mức, phí và trượt giá cũng đóng một vai trò quan trọng. Đó là lý do tại sao việc xác thực ngoài mẫu và thử nghiệm Demo Exchange lại quan trọng.

Tôi nên bắt đầu với bao nhiêu

Bắt đầu với số tiền bạn có thể đủ khả năng để mất. Ban đầu, tốc độ xử lý và xác nhận đạt được.

Điểm mấu chốt

Xây dựng bot giao dịch tiền điện tử không có mã là thực tế khi bạn coi nó như một quá trình. Trong Skyrexio, bạn có thể thực hiện điều đó thông qua Trình tạo chiến lược: xây dựng chiến lược, kiểm tra lại nó, xác thực nó trên quy trình làm việc của Demo Exchange và sau đó khởi chạy nó thông qua API trao đổi.

Nếu bạn di chuyển từng bước, bạn sẽ không nhận được bot. Bạn có được một hệ thống lặp lại mà bạn có thể cải thiện và mở rộng quy mô.